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Especialista De Validación De Modelos

Especialista De Validación De Modelos
Empresa:

Scotiabank


Detalles de la oferta

Propósito

Contribuye al éxito general del Equipo de Model Risk Intelligence en Perú, garantizando que losobjetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivosde negociosdel equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

Responsabilidades

1.Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
2.Ejecuta la validación de modelos de riesgo de crédito y mercado de Admisión, Comportamiento, Cobranzas, Estimadores de Ingresos, Pruebas de Estrés y Pérdida Esperada, de acuerdo con las prácticas y estándares de BNS y exigencias regulatorias locales. Así como la elaboración del informe de validación para ser revisado y aprobado por el Comité de Modelos y el Comité de LRCC (Comité de Riesgos de Créditos Retail - BNS).
3.Ejecuta la revisión periódica de los modelos de riesgo de crédito de Admisión, Comportamiento, Cobranzas, Estimadores de Ingresos, Pruebas de Estrés y Pérdida Esperada para garantizar el adecuado desempeño de los modelos, mediante los indicadores de discriminación, ajuste en la predicción y estabilidad de la población.
4.Contribuye con el diseño de los lineamientos de validación de modelos de riesgo de crédito y mercado, y de la actualización de la política local de modelos.
5.Desarrolla las pruebas de estrés de los portafolios de Scotiabank y Crediscotia Financiera basado en la exigencia regulatoria y practicas BNS. Este proceso involucra una estrecha coordinación con el Área de Finanzas para el desarrollo del requerimiento de capital en cada institución, el análisis de los resultados y la propuesta y plan de acción de los resultados.
6.Propone y lidera el desarrollo de modelos regulatorios y de riesgo operativo.
7.Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.
8.Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.

Perfil

Formación Deseable:

Bachiller en: Estadística, Ingeniería Estadística, Ingeniería Informática, Matemáticas o afines.
Deseable: Magíster en Estadística, Informática, Econometría, Economía o Maestría en Finanzas.

Experiencia Mínima:

Experiencia en la construcción y/o validación de modelos de riesgo de crédito y/o mercado. Al menos 2 años.
Experiencia en la automatización de procesos de modelos de riesgo de crédito. Al menos 2 años.

Conocimientos Específicos:

üConocimientos de modelos estadísticos de riesgo de crédito y mercado, y su automatización.
üConocimientos de Big Data.
üSkills de Data Scientist.
üManejo de bases de datos y programación SQL.
üSAS, R, Python y otros softwares estadísticos

Idiomas:Inglés nivel avanzado.


Fuente: Scotiabank

Requisitos

Especialista De Validación De Modelos
Empresa:

Scotiabank


Built at: 2024-03-29T05:37:26.214Z