**Misión**:Contribuye al éxito general del Área Model Risk Intelligence / Riesgos en Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.**¿A qué retos te enfrentarás?**- Realizar el seguimiento y medición de la producción y productividad de los canales de venta, a través de la generación de dashboards en Power BI que nos permitan reducir los GAPs y cumplir las metas del plan comercial.- Lleva a cabo la validación de modelos de riesgo de crédito de admisión, comportamiento, cobranzas y estimadores de ingresos, realizada de acuerdo con las prácticas y estándares de BNS. Además, se encarga de la elaboración del informe de validación para ser revisado y aprobado por el comité de Modelos y LRCC (Comité de Riesgos de Créditos Retail - BNS) según la autonomía de cada tipo de modelo.- Realiza la validación de modelos de riesgo de mercado y liquidez, riesgo LA/FT, operacional, entre otros tipos de riesgo para los diferentes stakeholders en el Grupo Scotiabank.- Lleva a cabo la validación de forma periódica los modelos de riesgo para garantizar el adecuado desempeño de los modelos, mediante los indicadores de discriminación, ajuste en la predicción y estabilidad de la población, los cuales permiten ver si el modelo aún se comporta dentro de los rangos de aceptación.- Coordina en la implementación de las adecuaciones y actualizaciones del motor de validación de modelos.- Elabora las pruebas para asegurar el correcto diseño y resultados de los reportes de monitoreo continuo de los modelos desarrollados con la finalidad de detectar posibles deterioros en los modelos y que éstos sean reemplazados de manera oportuna.- Lleva a cabo la identificación de modelos en las estrategias de riesgo evaluando los componentes de la definición de modelo según la política.- Realiza la evaluación de riesgo de modelo en las nuevas iniciativas de riesgo (NIRA) y define los siguientes pasos de acuerdo con los lineamientos internos.- Realiza el seguimiento de las recomendaciones del proceso de validación, así como la revisión de las evidencias remitidas por el propietario/desarrollador de modelo.- Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.- Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.**¿Qué esperamos de ti?****Formación Deseable**- Bachiller en Estadística, Ingeniería Estadística, Ingeniería Informática, Matemáticas o afines**Experiência Mínima**- Experiência en la construcción y/o validación de modelos de riesgo de crédito y/o mercado. Al menos 2 años.- Experiência en la automatización de procesos de modelos de riesgo de crédito y/o mercado. Al menos 2 años.**Conocimientos****Propios para el puesto**:- Conocimientos de modelos estadísticos de riesgo de crédito y mercado, y su automatización.- Conocimientos de Big Data.- Manejo de bases de datos y programación SQL.- R, Python, Power Bi, SAS y otros softwares estadísticos- Skills de Data Scientist**Idiomas**:- Inglés (Intermedio)
